المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الأحداث
قياس منظم لأحداث النزاع والعقوبات والاضطراب، وتحويل المعلومات النوعية إلى معاملات تكرار وشدة قابلة للاستخدام في التسعير ورأس المال.
ماذا تفعل كوانتيكا
كوانتيكا لنمذجة المخاطر — تحليلات كمية مرتبطة بالقرار
تحوّل كوانتيكا إشارات المخاطر المعقدة إلى مخرجات كمية يمكن لمجلس الإدارة أو المكتتب أو الجهة الرقابية التصرف بناءً عليها، عبر المخاطر الجيوسياسية والبحرية والمناخية والاكتوارية والمالية.
ما الذي ننمذجه
مخاطر المناخ والكوارث
قياس المخاطر المادية ومخاطر التحول، وهيكلة الخطر والقابلية للتضرر، وتقدير مخاطر الذيل للمحافظ المعرضة للأخطار الطبيعية.
مخاطر السوق والائتمان
القيمة المعرضة للخطر، واختبارات الضغط، والخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9، وانتقال التصنيفات، وتحليلات التركز للمحافظ المصرفية والاستثمارية.
التأمين ورأس المال
التسعير والاحتياطيات ورأس مال الملاءة ودعم ORSA ومؤشرات قابلية تحمل المخاطر بما يتوافق مع التوقعات الرقابية.
التعرض البحري والبضائع
تراكم المخاطر عند الممرات الحرجة، والتعرض على مستوى الرحلة، ومؤشرات الأقساط الفنية لدعم المكتتبين وترتيبات إعادة التأمين.
حوكمة النماذج
تحقق مستقل، ومراجعة السلامة المفاهيمية، وأطر للمتابعة، وتوثيق يصمد أمام التدقيق الداخلي والرقابي.
لمن صُمم هذا العمل
- البنوك وشركات الاستثمار التي تقيس مخاطر السوق والائتمان والسيولة ضمن متطلبات رأس المال التنظيمية.
- شركات التأمين وإعادة التأمين والمكتتبون البحريون الذين يسعّرون تعرضات متقلبة وتراكمية.
- شركات الشحن والتجارة المعرضة لاضطراب المسارات ومخاطر الحرب وتراكم البضائع.
- المؤسسات الحكومية والسيادية — على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والولايات المتحدة — التي تقيّم مخاطر الكوارث والمناخ والاستقرار المالي.
النطاق والوضع
تدعم أطر كوانتيكا التحليلية النمذجة والبحث ودعم القرار المهني. وهي لا تشكل تغطية تأمينية أو استشارة استثمارية أو قانونية أو شهادة اكتوارية أو ضماناً لنتائج مستقبلية.
مناقشة تكليف نمذجة