Geopolitisches und Ereignisrisiko
Strukturierte Quantifizierung von Konflikt-, Sanktions- und Störungsereignissen: qualitative Lageeinschätzungen werden in Häufigkeits- und Schwereparameter für Pricing und Kapital überführt.
Was Quantica tut
Quantica Risk Modelling — entscheidungsrelevante quantitative Risikoanalytik
Quantica Risk Modelling verwandelt komplexe Risikosignale in quantitative Ergebnisse, mit denen Vorstände, Underwriter und Aufsichtsbehörden arbeiten können — über geopolitisches, maritimes, klimatisches, aktuarielles und finanzielles Risiko hinweg.
Was wir modellieren
Klima- und Katastrophenrisiko
Quantifizierung physischer und transitorischer Risiken, Strukturierung von Gefährdung und Vulnerabilität sowie Tail-Risk-Analysen für Portfolios mit Naturgefahrenexponierung.
Markt- und Kreditrisiko
Value-at-Risk, Stresstests, erwartete Kreditverluste nach IFRS 9, Ratingmigration und Konzentrationsanalysen für Bank- und Anlagebücher.
Versicherung und Kapital
Pricing, Reservierung, Solvenzkapital, ORSA-Unterstützung und Risikoappetit-Kennzahlen im Einklang mit aufsichtlichen Erwartungen.
Marine- und Kargoexponierung
Kumul an Engpässen, reisebezogene Exponierung und technische Prämienindikationen für Underwriter und Rückversicherungsplatzierungen.
Modell-Governance
Unabhängige Validierung, Prüfung der konzeptionellen Solidität, Monitoring-Rahmenwerke und Dokumentation, die Revision und Aufsicht standhalten.
Für wen dies gebaut ist
- Banken und Wertpapierfirmen, die Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiko unter regulatorischen Kapitalregimen messen.
- Versicherer, Rückversicherer und Marine-Underwriter, die volatile und kumulgetriebene Exponierungen bepreisen.
- Reedereien und Handelshäuser mit Exponierung gegenüber Routenstörungen, Kriegsrisiko und Kargo-Kumul.
- Öffentliche und staatliche Institutionen — etwa in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und den USA — die Katastrophen-, Klima- und Finanzstabilitätsrisiken bewerten.
Umfang und Status
Die analytischen Rahmenwerke von Quantica dienen der Modellierung, Forschung und professionellen Entscheidungsunterstützung. Sie stellen keinen Versicherungsschutz, keine Anlage- oder Rechtsberatung, keine aktuarielle Zertifizierung und keine Garantie künftiger Ergebnisse dar.
Modellierungsmandat besprechen