Geopolitisk risk och händelserisk
Strukturerad kvantifiering av konflikter, sanktioner och störningar: kvalitativ underrättelse översätts till frekvens- och svårighetsparametrar som kan användas i prissättning och kapitalarbete.
Vad Quantica gör
Quantica Risk Modelling — beslutsrelevant kvantitativ riskanalys
Quantica Risk Modelling omvandlar komplexa risksignaler till kvantitativa resultat som en styrelse, en underwriter eller en tillsynsmyndighet kan agera på — inom geopolitisk, marin, klimatrelaterad, aktuariell och finansiell risk.
Vad vi modellerar
Klimat- och katastrofrisk
Kvantifiering av fysisk risk och omställningsrisk, strukturering av hot och sårbarhet samt svansriskanalys för portföljer exponerade mot naturkatastrofer.
Marknads- och kreditrisk
Value-at-risk, stresstester, förväntade kreditförluster enligt IFRS 9, ratingmigration och koncentrationsanalys för bank- och investeringsportföljer.
Försäkring och kapital
Prissättning, reservsättning, solvenskapital, ORSA-stöd och riskaptitmått i linje med tillsynens förväntningar.
Marin exponering och last
Ackumulering vid flaskhalsar, exponering per resa och tekniska premieindikationer som stöd för underwriters och återförsäkringsplaceringar.
Modellstyrning
Oberoende validering, granskning av konceptuell soliditet, ramverk för övervakning och dokumentation som håller för internrevision och tillsyn.
Vem det är byggt för
- Banker och värdepappersbolag som mäter marknads-, kredit- och likviditetsrisk under regulatoriska kapitalkrav.
- Försäkringsbolag, återförsäkrare och marina underwriters som prissätter volatila och ackumulationsdrivna exponeringar.
- Rederier och handelsbolag som är exponerade mot ruttstörningar, krigsrisk och lastackumulering.
- Offentliga och statliga institutioner — till exempel i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait och USA — som bedömer katastrof-, klimat- och finansiell stabilitetsrisk.
Omfattning och status
Quanticas analytiska ramverk stödjer modellering, forskning och professionellt beslutsfattande. De utgör inte försäkringsskydd, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning, aktuariell certifiering eller någon garanti om framtida utfall.
Diskutera ett modelleringsuppdrag